米国株 株式投資

もし、 ITバブル崩壊時に”ナスレバ”を『株価下落率』で『買い増し』したら…

米国株

こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
ぜんきち

価格変動の週足編で検証した内容の補足となります。

今回、ITバブル期にこの方法を使った場合に元本を回復する期間で検証しました。

前回の記事で、暴落時の買い増しができるように、週足での買い増しの効果を検証しました。

そのあと、一つ疑問がわきました。
それは、「ITバブル崩壊時にこの手法を使ったら、元本回復が早くなるのでは?」です。

もし、回復が早くなれば資産形成していく上で大きな心の支えになると思い、ITバブル崩壊時を検証することにしました。

ところが、
結果が想定外の結論となりました。
積立投資が長期の資産形成に一番優れていることの証明になりました。

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“週足“株価変動法のまとめ

“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。

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ITバブル崩壊前

算出方法と以前の記事で紹介した、パフォーマンスの振り返りを行ってから、試算を行いました。

買い増し回数表(1999/3/10~2009/12/31)

<買い増しが発生する回数>

  週足RSI(40) 週足 ▲6%
年/回 1.8回 4回
1999 0 3
2000 1 11
2001 8 16
2002 3 3
2003 0 1
2004 1 2
2005 1 0
2006 3 0
2007 0 3
2008 2 5
2009 1 0
合計 20回 44回

 

ITバブル崩壊前からのパフォーマンス(以前の記事)

以前の記事の振り返りとなります。

yahoo finance データより作成
チャートの説明
  • 青色:積立チャート
    20$/日
    (買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定)
  • 赤色:積立+買増チャート
    積立 10$/日 買増 2,500$/回

QQQのデータが取れる1999.3.10からのパフォーマンスチャートです。

2000年頃のITバブル崩壊と2008年頃のリーマンショックの影響を受けたチャートとなります。

ナスダック2倍レバレッジ(仮想)は前回最高値を超えるまで約20年耐え凌ぐ必要がありました。

算出方法

算出方法

期間:1999.3.10~2009年末
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ(NASDAQ100)
変動率:▲6%超
購入額:積立額1年分
買付商品:仮想ナスレバ✕2
(iFreeレバレッジNASDAQ100)
約定日:翌々営業日
(投資信託の買付想定)
積立額:10$/日
買増額:2,500$

仮想レバレッジ算定方法はこちら

ITバブル崩壊前からのチャート

チャートの説明
  • 青色:積立チャート
    20$/日
    (買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定)
  • 赤色:積立+買増チャート
    積立 10$/日 買増 2,500$/回
  • 黄色:買増のみチャート
    積立 0$ 買増 2,500$/回

このチャートは上から、
・積立のみ
・積立+買い増し
・買い増しのみ
になっています。

リーマンショックが発生する前の投資方法で一番利回りがあったのは積立投資でした。

このことから、ITバブル崩壊時期から行った場合の“週足”価格変動率による買い増し判断は、積立投資に劣る事が分かりました。

買い増しを有効に機能させるためにも、ITバブル状態の相場では暴落判定のパーセントを変えるなど、いくつか方法が考えられます。

しかし、別の判断基準を設けてしまうとシンプルでなくなるので、長期運用には不向きです。

では、手段が残されていないかというと、別の基準で買い増しする検討を予定しております。それは、“RSI”で買い増しする方法です。これが一つの答えとなる可能性がありますので、次回検討します。

話を戻しますと、“週足”価格変動率による買い増し方法はITバブル崩壊を想定するか否かにより採用する基準が判断できます。

私はITバブル崩壊のような暴落が起きる可能性が低いと考えています。(別の記事参照)

ITバブル崩壊が来ないとするなら、
以前の記事では2004年からの検証でしたので、そちらを参考にしてください。

ちなみにITバブル以降は「買い増し」が有効に機能しております。

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まとめ

検証する以前は、暴落時に機械的に買い増しを行えば着実に有利に機能すると考えていました。

しかし、時期によって投資期間全体で買い増しが高値圏で機能していることがありました。
(下のチャートより)

赤丸が大体の買い増しタイミングです。
ITバブルで株価が上がってからの下落が大きくて
暴落時の買い増しが結局高値圏で購入していることになっていました。

ITバブルを想定した長期積立を行うなら
積立投資を愚直に続けるのが賢明という結論に至りました。

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