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ナスレバ 積立と買増の検証 価格変動(週足編)

米国株

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
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“ナスレバ”に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました!

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“週足”価格変動率編です

前回の記事で、週足で、何%が暴落と判断するかを検証しました。

今回は“週足”の『価格変動編』です。

前回作成したチャート通りに買付した場合のリターンを試算しました。

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前回の記事はこちら

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“週足”価格変動判別法

“週足“株価変動法のまとめ

“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。

算出方法

算出方法

期間:2004年1月~2021年5月
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ(NASDAQ100)
変動率:▲6%超
購入額:積立額1年分
買付商品:仮想ナスレバ✕2
(iFreeレバレッジNASDAQ100)
約定日:翌々営業日
(投資信託の買付想定)
積立額:10$/日
買増額:2,500$

買増金額の理由
  • 最大買増回数:5回/年
    (リーマンショック)
  • 一回当たり約25万円:
     毎日10$×250(約証券営業日数)= 2,500$
     (2,500$×100 $/\=25万円)
  • 過去最大買増額:
     25万円×5回/年 = 125万円/年
    (150 $/\となっても、187.5万円となります。200万円弱であれば10年で貯蓄可能と判断し、再現性が高いという認識の基に決定)

仮想レバレッジ算定方法はこちら

ITバブル期を除いています理由はこちらから

アラートチャート

赤丸が、週足で6%以上の下落がおきた時点。
買い増しアラートが鳴った時になります。

“週足”価格変動買い増しチャート①

チャートの説明
  • 青色:積立チャート
    20$/日
    (買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定)
  • 赤色:積立+買増チャート
    積立 10$/日 買増 2,500$/回

『積立+買増』の方が、投資元本は増えてしまいますが、利益率が約540%も上昇します。

これは、買い増しが有効に働いている結果となります。

ここで疑問が一つ浮かび上がります。

『買い増しアラートが鳴った時のみ』の購入ではリターンは?
次の図がそのチャートです。

 

  積立×2倍($) 積立+買増($)
投資元本 87,280 96,140
評価額 1,609,117 2,295,330
含み損益 1,521,837 2,199,190
利益率 1743.63% 2287.49%

 

“週足”価格変動買い増しチャート②

チャートの説明
  • 青色:積立チャート
    20$/日
    (買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定)
  • 赤色:積立+買増チャート
    積立 10$/日 買増 2,500$/回
  • 黄色:買増のみチャート
    積立 0$ 買増 5,000$/回
    (毎月積立額が無くなった分を買い増し資金として充当する)

暴落時に買増のみしたチャートの方がリターンが大きくなります。

『積立+買増』より『買増×2倍のみ』の方が約450%も大きくなります。

暴落時にのみ投資するほうがリターンは大きくなるのは予想できていましたが、評価額が約7400万円(約680,000$)も大きくなるのは驚きでした。

【暴落判別一覧表】

  時間足 ティッカー サイトリンク
株価 月足 QQQ or QLD 判定法
株価 週足 QQQ or QLD 判定法
インジケーター(RSI) 週足 QQQ 判定法
ボラティリティ指数 週足 VXN 判定法
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まとめ

“週足” での購入判定は、“月足”に比べて効果絶大となることが分かりました。

後は、約16年間毎週変動率を確認する手間があります。

今回の検証の大きな成果は、
まだNASDAQ100のレバレッジ投資をしていない方も十分にリターンを狙える可能性が高いという事が分かったことです。

では、▲6%以上の暴落が気付くのかどうかです。

実際に、週足で▲6%以上もの下落となる場合は、市場が混乱している状態となるため、嫌でも株価が気になるはずです。

ちなみに▲6%以上の下落は、今年に入って一度もありません(2021年6月現在)

次回の記事では,ナスダックレバレッジの対策である

“RSI”での『購入タイミング』を検討します。

【暴落判定一覧表】

  時間足 ティッカー サイトリンク
株価 月足 QQQ or QLD 判定法
株価 週足 QQQ or QLD 判定法
インジケーター(RSI) 週足 QQQ 判定法
ボラティリティ指数 週足 VXN 判定法

 

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