米国株 株式投資

ナスレバ 買増し基準~価格変動率(週足編)~

米国株

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
ぜんきち

“ナスレバ”に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました!

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は“週足”価格変動率編です

レバレッジ商品は日々の価格変化が激しく、誰でも暴落時には精神的にダメージをおいます。
日々の節約で貯めた、お金が一夜で20%づつ減る事だってあります。

前回は、”レバレッジ”の弱点である暴落時の損失が2倍の対策として、
買い増しする判断で”狼狽売り”を防止する策を推奨する記事を書きました。

一般的に資産運用には多くの知識と時間が必要となります。

しかし,私たちは専業トレーダーではありませんので,仕事や家事,育児に追われて中々投資への時間がとれません。

私が紹介するいくつかの買い増し基準については、一切特別な知識がいらない,誰でも再現可能な方法を紹介します。

今回は“週足”の『価格変動編』です。

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暴落判別一覧表

この方法は,いたって単純な確率と統計で出した投資方法です。

つまり、使用する人によって効果が変わる方法ではなく、誰が行っても同じ効果が得られるシンプルな方法です。

The business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior, but simple behavior is more effective.

(ビジネススクールは単純な行動よりも難しく複雑な行動に見返りを与えるが、単純な行動の方が効果的である。)

ウォーレン・バフェットの名言より
  時間足 ティッカー サイトリンク
株価 月足 QQQ or QLD 判定法
株価 週足 QQQ or QLD 判定法
インジケーター(RSI) 週足 QQQ 判定法
ボラティリティ指数 週足 VXN 判定法

 

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株価変動率のメリットと算出方法

株価変動法
  1. “週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に購入の注文
  2. “月足” で月末に▲6%の変動率➡月末に購入の注文

この方法は、”tradingview”などのサイトを用いて、”週足”もしくは”月足”で判断する方法です。

図の設定では「ライン」から「ローソク足」へ変更しておりますが、どちらでも良いです。
左上に「日」と書いてある横に「ⅴ」がありますのでクリックすると、足が変更出来ます。

変動率の確認方法は、「ローソク足」の右側にマウスのカーソルを持っていくと、終値の右端に( )があります。その値が変動率です。

図は月足となりますが、「(-6.71%)」が変動率となります。

出典:tradingview.com

“週足”株価変動率判定法のメリット

<想定メリット>
・フラッシュ・クラッシュに対応できる
・コロナショックなどの短期的な暴落時でも、数回買付可能

(週足)価格変動率法

“週足“株価変動法のまとめ

“週足” で週末に▲6%の変動率➡週末に注文
・1年に最大5回程度の買い増しとなる。
・1年に1回強の買い増しとなる。

算出方法

算出方法
  • QQQの価格変動率で判断
  • 前週金曜日の終値から今週末の終値
理由

QLDのDataが2006年からしかないため、QQQの変動率を元に算定しました。

(仮想QLDを作成することも出来ますが,iFreeナスダックレバレッジの疑似となるため,そして,表も出ますがQLDの判断基準の1/2とあまり差がないため,QQQをiFreeナスダックレバレッジ買い増し基準で使用しても良いと判断しました。)

ITバブル期を除いています理由はこちらから

集計データ

QQQ

暴落率

5% 6% 7% 8% 9% 10%
年/回 1.72 1.17 0.83 0.39 0.22 0.22
2004 2 2        
2005 1          
2006            
2007 3 3 1 1    
2008 7 5 5 3 2 2
2009 2          
2010 2 2 1      
2011 2 2 1      
2012 1          
2013            
2014            
2015 1 1 1      
2016 2 1 1      
2017            
2018 3 2 2 1    
2019            
2020 4 3 3 2 2 2
2021 1          
合計 31 21 15 7 4 4

QLD

暴落率

11% 12% 13% 14% 15% 16%
年/回 1.31 1.25 0.94 0.88 0.63 0.50
2006 1 1        
2007 3 3 1 1 1 1
2008 5 5 5 5 4 4
2009            
2010 2 2 1 1 1  
2011 2 2 1 1    
2012            
2013            
2014            
2015 1 1 1 1    
2016 2 1 1      
2017            
2018 2 2 2 2 1 1
2019            
2020 3 3 3 3 3 2
2021            
合計 21 20 15 14 10 8

『ITバブル期』含む

QQQで6%となると,QQQのデータがある1999.4からで、
1年あたりに平均2.39回の追加投資となります。

しかし,この回数は異常値である『ITバブル』を含んでおります。

2000年からの『ITバブル崩壊』時に最大で16回,3年間に30回の買い増しとなります。

ちなみに、1999.4からの集計で
買い増し回数を1回/年とするときは8%となります。

8%であれば、ITバブル期の3年で14回の買い増しが必要となります。
ただし、ITバブル期が来ないという想定をしてしまうと、0.39回/年となります。

そのため、ナスレバ買い増し用に残したお金を、機会損失を嫌って他の投資に回してしまう可能性が高くなります。

『ITバブル期』除く

6%で 1.17回となります。
最大買付回数はリーマンショックの5回となっております。

これは、”月足”での価格変動率を試算した時と同じ回数になります。

5%や7%がダメな理由は
差はたった±1%ですが,6%が16年間で21回数に対して,5%が31回となり大きく上がります。

逆に7%であれば,15回と1年当たりの回数が1回を割ってしまいます。

QLDで見る場合は12%でみてください。

12%で見れば1.25回/年とQQQの6%と大差がありません。

他の暴落%が見たい方は問い合わせフォームから、
連絡お願いします。

月足との比較

ITバブル期を想定に入れるかどうかで
最大買い増し回数が大きく変わります。

ITバブル期を想定にいれると、月足では17回で、
それが週足となると約2倍の30回となります。

しかし、ITバブル期を除くと
月足、週足ともにリーマンショック時の5回

となります。

これは、注目すべきところです。

買い増し数が週足の方が多くなるはずですが、回数が一緒となるため、暴落時の買い増しによるストレスは月足判別時と差が無いということが結論づけれます。

押し目買いチャート

週足でも、大きな下落時にしっかり押し目買いが出来ていることが確認できます。

疑問点

Q1.
前週の金曜日から火曜日時点で6%であるが購入したらいけないのか?

A1.
まだ購入することが出来ません。
【理由】木曜、金曜日で更に下落する可能があるため,購入はできません。

Q2.
前週の金曜日から金曜日始値で6%超であり、終値も6%より悪くなることが確定しているが、購入はできないのか?

A2.
購入は可能です。
【理由】ほぼ,週足での終値で6%超となる可能性があるため購入可能です。

Q3.
ETFの購入と投資信託の購入では約定日がズレてしまう。ETFしか機能しないのか?

A3.
ETF、投資信託ともに金曜日に注文で良いです。
【理由】1日約定日がずれることで、より押し目(安値)で買える場合もあります。そのため、約定日がズレることはあまり重要ではありません。暴落時となるときは “買えた”か否かが重要となります。

まとめ

次回の記事では,ナスダックレバレッジの対策である

暴落時の購入は”週足”での価格変動法を用いて試算します。

弱点と対策まとめ

逓減リスクがある
 ➡”ドルコスト平均法”で積立投資
一方的、もしくは暴落時
 ➡買い増す(価格変動法)
  ※メンタルを保つ

ドルコスト平均法とは

価格が変動する金融商品を常に一定の金額で、時間を分散して定期的に買い付けする手法です

参考書籍

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週足の”価格変動率”で買い増し検証しました。

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