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レバナス 買増し基準~価格変動 & VXN~番外編①

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こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
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“レバナス“に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました!

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回は番外編です。

レバレッジ商品は日々の価格変化が激しく、誰でも暴落時には精神的にダメージをおいます。日々の節約で貯めた、お金が一夜で20%づつ逓減していき、ついには元あった資産の▲80%になる事だってあります。

これを精神的ダメージからの“狼狽売り”を防ぐためにも、買い増しを以前から推奨していました。

前回の記事でボラティリティ指数は、買い増し判断に向かないことを解説しました。確かに、VXNのみで買い増しを判断するのには難しいです。

しかし、他の買い増し基準のパフォーマンスを上げるための補正として、VXNを使えるのではないかと考えて、今回検証しました。

検証した結果、VXNの値は“24”が妥当だと結論付けることが出来ました。

それでは、なぜ”24″になったのか?を解説します。

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VXNの考え方

先日からの記事で、様々な買い増し方法を検証した結果、“週足”価格変動法が一番リターンが高いことが分かりました。

そこで、ベースは”週足”価格変動で買増判断を行い、購入する回数を減らすことなく、注文するタイミングの補正としてVXNを使うという考え方です。

週足で指数が▲6%も下がる暴落時であるから、ボラティリティ指数もハネ上がるはずなので、”24″程度はすぐに上がるであろうと想定しています。

なぜ”24″なのか?

理由は、“25”としてしまうと、買い増す回数が減ってしまったからです。

VXN指数を買いタイミングの「補正」として導入しているのに、買い増すことが出来なければ、本末転倒になってしまうことから、買い増す回数が損なわれない”24″となりました。

ちなみに、
価格変動(%)を検証しない理由は、わかりにくいからです。

日足でVXN指数を確認する事になりますので、判断しやすい「値」としました。

検証方法

検証方法

期間:2004以降2021.5.4
買増判定:週足価格変動法”▲6%”
VXN:日足終値”24″
約定日:注文より2日後(投資信託を想定)
方法:
週足価格変動で買増判定となった際に、VXNを確認。VXNが24以上であれば、買い増しの注文を入れる。以下であれば、それ以降毎日VXNを確認して24以上となった時に買い増し注文を入れる。

検証結果

(2004.1.1~2021.5.3で調査)
※期間21回の中で補正された注文日のみ記載

週足価格変動▲6%の判定日 補正後のポイント
2004.4.26 5.3%
2004.7.30 3.7%
2007.2.23 1.7%
2008.12.28 8.8%
2010.4.30 11.3%
2015.8.14 13.1%
2015.12.31 5.1%
2018.3.16 9.5%

 

検証結果の評価

検証した結果は、補正した全てにおいて、週末に買い増し注文をいれるより、VXN値で買付注文した方が、株を安値で買える事がわかりました。

VXN値の確認は、週足価格変動法でアラートが鳴った以降となります。確認は毎日必要となりますが、確認する期間は最長で5日間に収まりました

VXNを買増タイミングの補正として利用することは、『効果がありと言えます。

しかし、これはあくまでも過去の実績から算出した実績となります。そのため将来も続くかはわかりません。そして、VXNが24まで上がらないこともあるかもしれません。

忘れてはいけないことは、「買付が出来たか?」です。

【暴落判別一覧表】

  時間足 ティッカー サイトリンク
株価 月足 QQQ or QLD 判定法
株価 週足 QQQ or QLD 判定法
インジケーター(RSI) 週足 QQQ 判定法
ボラティリティ指数 週足 VXN 判定法

関連記事

“VXN”だけで買い増しを検討しました。

NASDAQ100レバレッジ の暴落時対策となる買増基準まとめ

NASDAQ100レバレッジの売却方法まとめ

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