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ナスレバ ITバブル期間での売却検証(価格変動率 編)

米国株

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
ぜんきち

“ナスレバ”に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました!

今回の記事は、
・購入判断⇒週足の価格変動率
・期間⇒ITバブル期編
のデータ解析です。

前回の記事で、2004年以降の検証を行いました。
今回は、ITバブル崩壊前に売却を行ったら、最大16回ある買い増し回数に対し、どれだけ対応できるのかを検証します。

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前回の記事はこちら

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ITバブル崩壊期の買増回数の振り返り

積立+買増のチャート

青:仮想レバレッジ
赤:積立投資+価格変動での買増

積立+買増を行えば一定の効果があります。
しかし、買増を1年に数回行う余裕資金があるかと言われれば、難しい方もいます。

次の表が買い増し回数一覧です。

買い増し回数一覧表

売りが来るまでの買い増し年と回数を
『価格変動▲6%』『RSI40』別に記載しました。

<買い増しが発生する回数>

  週足RSI40  ( )…売り 週足 ▲6%  ( )…売り
年/回 1.47回 3.2回
1999 0 3(1)
2000 1(1~2) 11(1~2)
2001 8 16
2002 3 3
2003 0 1
2004 1 2
2005 1 0
2006 3 0
2007 0 3
2008 2 5
2009 1 0
2010 0(0~2) 2(0~1)
2011 1 2(0~1)
2012 1 0
2013 0(1~2) 0(1~3)
合計 22回 48回

 

価格変動での買い増しは2001年の16回が最大でした。
2000年からの2年間で27回の買い増しが必要となります。

今回の検証では

  1. 2013年までの利益率は?
  2. 2001年までの売却益で何回分の買増資金が確保できるのか?

この2点について注目して検証します。

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ITバブル期の検証

算出方法

RSI売却 判定法

“週足” で週末にRSIが75以上を上回った➡週末に売却の注文

NASDAQ100レバレッジのチャートについて

今回も仮想レバレッジで算出しております
算定方法はこちら

売却上限回数

売りが数回発生した場合は3回を上限としています。

理由
  • 一括売却しない
    これまで買付した金額全てを売ると利益が縮小する可能性があるため。
  • 分散回数について
    売りから買いに転じるまで、大体2,3回の売りが発生するため上限を3回にしました。

利益率

週足▲6%

▲6% (1999~2013) 売却無 75 76 77 78 79 80
投資元本 $92,280.00 $37,280.00 $40,613.33 $70,613.33 $70,613.33 $109,780.00 $110,613.33
評価額 $257,792.23 $96,927.19 $110,104.21 $187,846.50 $186,762.21 $289,202.91 $283,608.62
売付累計 $0 $194,686.82 $232,214.23 $215,980.03 $214,881.06 $112,939.06 $111,826.90
最終利益率 179.36% 682.23% 742.87% 471.88% 468.79% 266.32% 257.49%
最低利益率 -80.11% -57.55% -57.55% -57.99% -64.02% -60.98% -71.87%

※売却後の譲渡税について勘案しておりません。
(利益額に対して20.315%の税金が引かれます)

※投資元本は売付元本を引いています。
 例えば 投資資金-2500/3=投資元本
※評価額は売付評価額を引いています
 例えば 現在評価額-(2500/3×利益率)=評価額
※最低利益率は期間中の最低乖離率です。
 (評価額+売付累計-投資元本)÷投資元本 = 乖離率

売却なしと比較すると、どれも利益率が多く元本割れの利率も少なくなります

ITバブル期間を抜いて高パフォーマンスをした
RSI(79)についても最低利益率が約20%改善されます。

利益率チャート(1999~2012年末)

RSI値が大きくなるほど、売買回数が減るため売却チャートに近づきます。

チャート①:ITバブル期
チャート②:リーマンショック

の二つのチャートに分けて確認します。

①チャート:ITバブル期

この期間のパフォーマンスは
RSI75~77はほぼ同じでした。

ちなみに2002年10月9日が含み損が一番多かった時です。
売却無の場合であれば、約80%の損失となります。
RSI79で売却を行っていれば、約20%改善します。

②チャート:リーマンショック後

一見すると、RSI 75が一番利益率が高くなっていますが
2020年まで利益率を集計すると、利益率が一番悪くなります。

RSI75及び76については、2010年前後に売却が働いて
その後の調整に対しても利益率が高く推移しています。

RSI77から79は、この間に売却を行っておりませんが、
『売却なし』をしっかりアウトパフォームしています。

次に売却して得た資金により、充当できる回数を見てみましょう。

連続 “最大買増し回数”と 売却資金で”充当できる回数”

  週足RSI40  週足 ▲6% 
最大連続買増回数 充当回数 最大連続買増回数 充当回数
75 19 1.73 40 8.58 
76 19 1.73 40 8.58 
77 21 1.73 44 8.43 
78 21 1.73 44 7.58
79 21 1.59 44 7.58
80 21 0.75 44 4.29

※売却後の譲渡税について勘案しておりません。
(利益額に対して20.315%の税金が引かれます)

まとめ

価格変動率での買付は、
2年間の買い増し回数が27回分でしたが、約7回分充当できますので、それでも実質20回分の余裕資金が必要となります。

例えば1年あたり3回分の積立を想定すると
普段の積立と別に14回(27回-売却充当分7回-3×2年)
用立てる必要があります。

ただし、バブルは常軌を逸した短期間での株価暴騰となります。
私見となりますが、
別の記事に記載したようにITバブルのような相場には
ならないと考えております。

次回の記事では“tradingview”でRSIの設定解説します。

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