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もし、 ITバブル崩壊時に”ナスレバ”を『RSI』で『買い増し』したら…

米国株

こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
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“RSI”と“価格変動率週足編”で検証した内容の補足となります。

今回、ITバブル期にこの方法を使った場合に元本を回復する期間を算出しました。

前回の記事で、暴落時の買い増しができるように、週足での買い増しの効果を検証しました。

しかし、積立投資が一番優れている結果となりました。

それでは、他の買い増し方法ではどうか?
という事で今回、“RSI”での買い増し方法を検討しました。

もし、ITバブル崩壊時でも積立投資より元本回復が早くなれば、資産形成していく上で大きな心の支えとなると思い、ITバブル崩壊時を検証することにしました。

結果は積立投資が一番利回りが高い事が分かりました。
しかし、RSIでの買い増しも有効に機能し、含み益が優れていました

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前回の記事はこちら

RSI判定法

“週足” で週末にRSIが40を下回った➡週末に購入の注文

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ITバブル崩壊前

ITバブル崩壊前からのパフォーマンス(以前の記事)はこちらから

買い増し回数表(1999/3/10~2009/12/31)

<買い増しが発生する回数>

  週足RSI(40) 週足 ▲6%
年/回 1.8回 4回
1999 0 3
2000 1 11
2001 8 16
2002 3 3
2003 0 1
2004 1 2
2005 1 0
2006 3 0
2007 0 3
2008 2 5
2009 1 0
合計 20回 44回

 

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算出方法

算出方法

期間:1999.3.10~2009年末
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ(NASDAQ100)
RSI:40以下
購入額:積立額1年分
買付商品:仮想ナスレバ✕2
(iFreeレバレッジNASDAQ100)
約定日:翌々営業日
(投資信託の買付想定)
積立額:10$/日
買増額:2,500$

仮想レバレッジ算定方法はこちら

ITバブル崩壊前からのチャート

この方法は、“tradingview”などのサイトを用いて、RSI”のインジケーターを表示させ、週足”で判断する方法です。

前回の記事はこちらから

チャートの説明
  • 青色:積立チャート
    20$/日
    (買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定)
  • 赤色:積立+買増チャート
    積立 10$/日 買増 2,500$/回
  • 黄色:買増のみチャート
    積立 0$ 買増 2,500$/回

このチャートは上から、
・積立のみ
・積立+買い増し
・買い増しのみ
になっています。

効果が分かりずらいので表をご参照ください。

2007.10末 積立×2倍($) 積立+買増($) 買増のみ($)

週足価格変動

積立+買増($)

投資元本 43,520 64,260 42,500 114,260
評価額

73,227.73

99,843.16 63,229.30 134,966.71
含み損益 29,707.73 35,583.16 20,729.3 20,706.71
利益率 68.26% 55.37% 48.77% 18.12%

 

リーマンショックが発生する前に、元本より大きなリターンがあったのは2007.10月31日でした。

RSIを用いた買増しを行いましたが、一番利益率が大きいのは投資手法は積立投資でした。

しかし、RSIにおいては含み益が一番優れており、積立と比べて約26,615$多くなりました。

一番右の表は、前回に行った週足価格変動による積立+買い増しのデータです。これは積立投資より利益率がかなり低くなっております。

今回の検証で、ITバブル崩壊のような相場に出会っても、RSIでの買い増しは有効に機能することが分かりました。

そして、RSIは買われ過ぎの判断にも使えるため、“買い増し”した分を”売る”判断にも使えます。RSIで売買+積立投資が利回りが高い可能性があります。

話を戻しますと、“週足”RSIによる買い増し方法はITバブル崩壊を想定するか否かにより採用する基準が判断できます。

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