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ナスレバ 積立と買増の検証 (RSI編)

米国株

こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
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“ナスレバ”に、安全に投資をしたい方向けに記事を書きました!

“レバレッジ”をかけた商品の弱点を克服するために、暴落時の買い増しができるよう判断基準を書きました。今回はRSI編です

前回の記事で、週足でRSIがどの値で暴落と判断するかを検証しました。

今回は『RSI編』です。

前回算出した回数通りに買付した場合のリターンを試算しました。

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前回の記事はこちら

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“RSI”判定法

RSI判定法

“週足” で週末にRSIが40を下回った➡週末に購入の注文

RSIとは

テクニカルチャートのひとつで、「Relative Strength Index」の略語で、「相対力指数」と訳されます。
RSIが70%~80%を超えると買われ過ぎ、反対に20%~30%を割り込むと売られ過ぎと判断し、逆張りの目安として使われます。

算出方法

算出方法

期間:2004年1月~2021年5月
変動期間:前週末から今週末
ティッカ:QQQ(NASDAQ100)
RSI:“14”(週足)
RSI値:40を割った時に1回買い増し
(2週以上連続して値を割った場合は初回の1回)
購入額:積立額1年分
買付商品:仮想ナスレバ✕2
(iFreeレバレッジNASDAQ100)
約定日:翌々営業日
(投資信託の買付想定)
積立額:10$/日
買増額:2,500$

仮想レバレッジ算定方法はこちら

ITバブル期を除いています理由はこちらから

“RSI”買い増しチャート

チャートの説明
  • 青色:積立チャート
    20$/日
    (買い増し分の資金も毎月購入に充てた場合を想定)
  • 赤色:積立+買増チャート
    積立 10$/日 買増 2,500$/回
  • 黄色:買増のみチャート
    積立 0$ 買増 5,000$/回
    (毎月積立額が無くなった分を買い増し資金として充当する)

チャートを見るだけでは、3本の折れ線グラフが近似しており、若干”買い増しのみ”が一番 利益率が高そうに感じます。

  積立×2倍($) 積立+買増($) 買増×2倍のみ($) “週足”価格変動法
積立+買増($)
投資元本 87,280 88,640 90,000 96,140
評価額 1,609,117 1,764,249 1,919,381 2,295,330
含み損益 1,521,837 1,675,609 1,829,381 2,199,190
利益率 1743.63% 1890.35% 2032.65% 2287.49%

 

RSIの検証でも暴落時に増額のみした方が利益率が大きくなります。しかし、『買増×2倍のみ』よりも前回に検証した価格変動法”週足”での『積立+買増』の方が利益率が高いことが分かります。

今回の検証結果では、RSIの買い増しより、価格変動法”週足”での買い増しが優れていることが分かりました。

今回の検証での前提条件は、ITバブル崩壊時期を含んでいないことです。次回の記事でITバブル崩壊から2009年まで検証します。

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まとめ

“RSI” での買い増し方法は、“週足”価格変動による買い増しに比べて効果がないことが分かりました。


RSIの計算式を見ればわかるようにn値を”14″で設定して、週足にすると14週平均となります。約4ヶ月平均となりますので、長期投資としては、買い増しするタイミングが緩やかになったのではないかと思います。

RSI計算式

1) RS=(n日間の終値の上昇幅の平均)÷(n日間の終値の下落幅の平均
2) RSI= 100 -(100 ÷(RS+1))
※n値は一般的に”14″とします。

“月足”価格変動を見られている方は今回の検証を見ずとも、結果を予想できたのではないかと思います。

週足での買い増しでは、最大で1年に5回買い増しする必要があります。
5回となると1回あたり24万円の投資となると120万円必要になります。

100万円以上も投資して、数年にわたり保有するのが難しい方もいらっしゃると思います。その方のために、売却する方法を”RSI”で検証したいと思います。

【暴落判別一覧表】

  時間足 ティッカー サイトリンク
株価 月足 QQQ or QLD 判定法
株価 週足 QQQ or QLD 判定法
インジケーター(RSI) 週足 QQQ 判定法
ボラティリティ指数 週足 VXN 判定法

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