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仮想通貨の恐怖指数”Crypto Fear&Greed Index”解説

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こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
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ビットコインの恐怖指数ってあるの?
仮想通貨の恐怖指数の構成は?
この疑問を解決する記事を書きました!!

ビットコインって騰落が激しいけど、いつ投資したらいいのだろう?

一番、有利なタイミングを見計らって投資しておきたい。

と感じたことはありませんか?

どちらのケースも“Crypto Fear and Greed Indexを使う事で解決することが出来ます。

この指数を使えば、『不安心理』の絶頂を知ることができます。

大衆が恐怖している時に購入する事で、少なくても高値掴みを回避する事ができます

そこで、この記事では仮想通貨〔1〕の恐怖を数値化した“Crypto Fear and Greed Indexについて解説します

〔1〕仮想通貨とは:現在、『暗号資産』といわれる物で、過去に仮想通貨として広まったため、ここでは仮想通貨と呼称しています。

Check Point
  • “Crypto Fear&Greed Index”の構成要素は?
  • 株の恐怖指数との相違点は?
  • tradingviewで表示するメリットは?

“SNS”“リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。

それでは、“Crypto Fear&Greed Index”を作成する企業や指数を構成する要素から確認します。

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Crypto Fear&Greed Indexとは?

『Crypto Fear&Greed Index』はAalternative me〔2〕という米国の企業によって提供されるビットコインの恐怖強欲指数です。

この指数は、CNN Business によって提供される株式市場の恐怖指数である”Fear&Greed Index“から着想を得て開発されました。

Crypto Fear&Greed Indexは5つの要素から、この指数を算出しています。

〔2〕Alternative.meは本社をドイツに置く企業で、Discordボットに関するコンテンツをwebに掲載するなどソフトウェアの開発も行っています

指数を構成する『5つの要素』を確認すると”ビットコイン”の恐怖指数であることがわかります。

  • 5つの要素から
    “ビットコイン”の恐怖がわかる

Crypto Fear&Greed の使い方

Latest Crypto Fear & Greed Index

使い方は相場が大きく動いた時に数値を確認することで、現在の市場参加者である大衆の感情を把握し、自分の感情を客観視して、投資プロセスの改善に役立てることを狙っています。

左に傾いていれば『恐怖』、右に傾いていれば『強欲』となります。

恐怖強欲指数
  • 0~24:極度の恐怖
  • 25~49:恐怖
  • 50:中立
  • 51~74:強欲
  • 75~100:極度の強欲

この数値は「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を見極める指標〔3〕として用いられ、主に逆張り投資の際に効果を発揮します。

〔3〕「オシレーター」指標とも言われる

Crypto Fear and Greed Indexは8時間毎に更新されます

更新時間

1:00、9:00、17:00

指数の構成要素

指数を算出するときの構成要素は当初6項目ありますが、アンケートが停止中のため以下の5項目となります。

各要素により、市場のセンチメントを推定するための重要性を重み付けて評価しています。

重み付けの割合は『%』で表記されています

構成要素
  • ボラティリティ
    (Volatility)25%
    ビットコインの過去30日と90日の移動平均の乖離(乖離が大きいと恐怖が強い)
  • 市場の勢い/出来高
    (Market Momentum/Volume)25%
    価格上昇率と出来高を過去30日と90日の平均と比較して、大きいほど強欲とされます。
  • SNS(Social Media)15%
    Twitterのハッシュタグを追跡し、インタラクションから強欲を計っています。
    ※Redditの組み込み検討中
  • アンケート(Surveys)15%
    現在停止中
  • ビットコインの優位性
    (Dominance)10%
    ビットコインは仮想通貨の基軸通貨となっています。他の仮想通貨よりビットコインのシェアが増加するほど、恐れと受け取ります。
  • トレンド(Trends)10%
    googleトレンドを用いて検索量とその内容から市場の恐怖を計ります。

各要素の評価

株式のFear&Greed Indexと異なっているのが、SNSGoogle検索のトレンドを用いているところです。

StatCounterによるとGoogleは世界の検索エンジンシェアで92.37%となりますので、Googleの検索結果に限ったとしても網羅性は高いと評価できます。

では、SNSはどうでしょうか?

SNSの評価

現時点における、Fear&Greed Indexへのアクセスを年代別にすると下のキャプチャとなります。

出典:similarweb

こちらのキャプチャはAalternative meのアクセス年齢です。34歳以下で59.78%を占めています

こちらのキャプチャより、30代以下の仮想通貨関心度が高く投資割合が大きいと推察できます

Crypto Fear&Greed Indexが考慮しているSNSはtwitterのみとなります。

TwitterとReddit

指数を構成する要素の対象となるtwitterのアクティブユーザーを確認します。

世界における2019年11月の月間アクティブユーザー数は3憶3,000万人であり、ユーザー層も20代を中心にして30代以下がその大多数を占めています

そのため、SNSを用いて指数要素とするのは、論理的であると評価できます。

現在検討中の『Reddit』ですがこちらは、英語圏の掲示板です。米国版の”2ちゃんねる”と解釈すると理解しやすくなります。

Redditは2021年時点で4憶3,000万人の月間アクティブユーザーを抱え、ユーザー層は29歳以下で44%となります。

Redditが採用されると、とてもユニークな指標となりそうです。

過去の数値

現在の数値が『強欲』なのか『恐怖』なのかを計る時に、過去の数値と比較することが重要となります。

過去を調べる時にはチャート表示させると直観的に把握しやすくなります

チャート表示の切替

チャートは、サイトの下にスクロールすると表示されます

出典:Alternative.me

左上の赤いボタンをタップする事で期間の切り替えが可能です。

期間の切替

7日、1ヶ月、3ヶ月、
1年、最大(約4年)

tradingviewでの表示方法

Alternative.meでは、4年以上遡ってみる事ができません

『tradingview』であれば遡って表示する事が出来ます。しかしながら、2019年まで遡る事ができませんでした。

その理由は、ビットコインの先物取引が始まってから、期間がまだ経過していないため、例えtradingviewを使っても超長期チャートの表示が出来ません

tradingviewのインジケーターはAalternative meで公開する数値と比べ、ほとんど乖離はなく表示されているようです。

SNSGoogleトレンドの要素が強くなると、ズレる事が想像できますので注意が必要です。

インジケーターの追加については、こちらで詳しく解説しています。tradingviewは無料で誰でも使用できますので、お使いでなければお試しください。

tradingview表示のメリット

現時点では超長期チャートの表示は出来ていませんが、tradingviewで表示させるメリットは他にあります。

それは、アラート機能です。

アラート機能で、ある数値に達した時に通知をする設定にしておけば、毎日確認するような手間、ストレスは発生しません。

アプリ(ウィジェット)

今後の”Crypto Fear&Greed Index”の値を携帯で見たいと思っている方には、アプリがオススメです。

アプリであれば、ウェジェット登録も有効となります。アプリはこちらからダウンロードが可能です。

Bitcoin Fear & Greed Index

Bitcoin Fear & Greed Index

Gotzon Zabalaposted withアプリーチ

まとめ

  • “Crypto Fear&Greed Index”はビットコインの指標
  • “SNS”や”Googleトレンド”を要素に含む
  • 別のサイトでアラート設定可能

記事が、タメになったと思われたら、“SNS”“リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。

共に学んで豊かになりましょう!それでは、また!!

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下落相場に気を付けたい”ブルトラップ”や”ベアトラップ”について解説しました。これから不況に突入しますので、この2つの罠について、知見を深めた方が良いと思います。

今回、チャート表示するのに使用した、tradingviewの使い方についてはこちらでまとめています。

“Fear&Greed Index”の構成要素恐怖で購入した時のバックテストなどをこちらに記載していますので、よろしかったらご覧ください。

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