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逆張り指数”Crypto Fear&Greed Index”3つのバックテスト

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こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
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恐怖強欲指数で売買判断できるの?
過去のバックテスト結果は?
この疑問を解決する記事を書きました!!

ビットコインの恐怖指数で逆張り投資を行うとどれだけリターンがあがるのだろうか?

どれくらいの恐怖がリターンが多いのか?と考えてしまう事がしばしばあります。

この記事では、過去に算出された数値を元に最大リターンを達成する売買基準を公表します。

結論としては『10以下で買い、『35で決済するのが最大のリターンとなります。

この数値は過去4年の恐怖レベル毎のバックテストの結果となります。

他の数値で決済した時のリターンやドローダウンについても記載していますので、投資に役立てて頂けたら幸いです。

Check Point
  • “Crypto Fear&Greed Index”を構成する要素は?
  • チャートに切替で水準がわかる
  • 恐怖は”20以下”、強欲は”80以上”

“SNS”“リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。

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2023年の仮想通貨市場はチャンス

現在、”FTX”という世界第三位であった仮想通貨の取引所〔1〕たった二日で破綻しました。

仮想通貨市場ではリーマンショックで言う所のリーマンブラザーズが破綻したのと同じレベルの事態が起きています。

大きな取引所が破綻したのをトリガーとして様々な取引所が閉鎖すると見られています。

〔1〕2022.11.10に許容範囲を超えるレバレッジ取引が原因でした。

先述した、恐怖強欲指数が『10』を示すタイミングがそう遠くない頃に起きる可能性が十分あります。

それでは、チャンスを逃さないためにも、Crypto Fear&Greed Indexを作成する企業や指数を構成する要素から確認しましょう。

Crypto Fear&Greed Indexの解説

Latest Crypto Fear & Greed Index

『Crypto Fear&Greed Index』はAalternative me〔2〕という米国の企業によって提供されるビットコインの恐怖強欲指数です。

Crypto Fear&Greed Indexは5つの要素から、この指数を算出しています。

〔2〕Alternative.meは本社をドイツに置く企業で、Discordボットに関するコンテンツをwebに掲載するなどソフトウェアの開発も行っています

Crypto Fear and Greed Indexは8時間毎に更新されます。

更新時間

1:00、9:00、17:00

チャート表示の切替

出典:Alternative.me

チャートは、サイトの下にスクロールすると表示されます。

左上の赤いボタンをタップする事で期間の切り替えが可能です。

期間の切替

7日、1ヶ月、3ヶ月、
1年、最大(約4年)

数値の分析

『買い』の適切なタイミングをデータから算出します。

”Crypto Fear and Greed Index”のデータを10づつの区分でその回数を数え、リターンを計算します。

各レベルの到達数

出典:Jarvis Labs

こちらのグラフは”Crypto Fear&Greed Index”が表示した値の数となります。

ご覧の通り、20〜30の値を示すことが頻繁に確認され、010を示すことが非常にであることが読み取れます。

  • 10以下を示すことは『稀

シャープレシオ

こちらは重要なバックテストのデータとなります。

データの内容は各数値レベル毎のシャープレシオを計算しました。

この算出されたデータは、今後の投資判断に重要なデータとなります。

シャープレシオを簡単に言うと、大きければ大きいほど優れている事を表し、実際に1未満で悪く、1~2が優れているとみなします。

シャープレシオは投資初心者も知っておきたい重要な数値となります。シャープレシオを知ることで、『投資信託』等の比較が行えます。

シャープレシオについて詳しくはこちらを参照ください。

  • シャープレシオは初心者も重要

レベル毎のシャープレシオ

このグラフはX軸をFear&Greed Index。Y軸にシャープレシオまたは回数を表しており、シャープレシオは1日あたりのリターンから計算されています。

注目すべきところは、恐怖強欲指数が0~10を付けた時のシャープレシオが『8』という驚異的な数値であることです。

  • 10以下の買いは巨大なリターンが求められる

バックテスト

”Crypto Fear&Greed Index”値が10以下での『買い』は有効であることがわかりました。

『売り』の適切な数値は?

続いてバックテストを行い『売り』の最大リターンを得た数値を導き出したいと思います。

”3”つのバックテスト

先ほどの記述から『買い』は10以下で行い、『売り』を特定な値を超えた時に決済するバックテストを行います。

期間は2018年から2022年の約4年で計算します

バックテストの3パターン
  • Aパターン:『35』で売却
  • Bパターン:『50』で売却
  • Cパターン:『65』で売却

下のチャートの黄色はAパターン、オレンジ色はBパターン、赤色はCパターンを表しています。

出典:Jarvis Labs

結果はCパターンが一番悪く、Aパターンが一番優れていました。

Aパターンの結果
  • 年平均リターン:14.6%
  • 累積リターン:133.4%
  • ドローダウン:▲25.3%

Aパターンは”Crypto F&G Index”が示す回数が比較的多い『35』でしたので、売却が早期に訪れています

一方、Cパターンのように保有期間が長くなるほど、資産のドローダウン〔3〕が大きくなっていました。

〔3〕ドローダウンとは:仮想通貨を購入してからの資産の目減り、含み損のこと。マイナスが大きくなるほど、精神的な負担が大きくなります。

  • 『35で売却が一番優れる

Crypto Fear&Greed Indexのアプリ

今後の”Crypto Fear&Greed Index”の値が10以下となった時に見逃さないようアプリでウェジェット登録も有効となります。

アプリはこちらからダウンロードが可能です。

Bitcoin Fear & Greed Index

Bitcoin Fear & Greed Index

Gotzon Zabalaposted withアプリーチ

まとめ

  • “Crypto Fear&Greed”は逆張り指数として機能する
  • 10』で購入が期待率が最も高い
  • 売却は『35~50』で行うとリターンが大きい

記事が、タメになったと思われたら、“SNS”“リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。

共に学んで豊かになりましょう!それでは、また!!

関連記事

“CryptoFear&Greed Index”の構成要素について詳しく解説していますので、ご覧いただいてい無い場合は、この指数についてより理解できます。

株式の恐怖・強欲指数である”Fear&Greed Index”の構成要素恐怖で購入した時のバックテストなどをこちらに記載していますので、よろしかったらご覧ください。

今回、チャート表示するのに使用した、tradingviewの使い方についてはこちらでまとめています。

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投資歴15年以上の30代サラリーマンであり2児の親/投資からの収益は8桁以上/これまでの経験から再現性が高い投資手法を配信/月間2万PV達成し、フォロワー700人

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